![解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事[按需印刷]](http://images.china-pub.com/ebook825001-830000/829937/zcover.jpg)
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基本信息
编辑推荐
还在学习巴菲特？不知道西蒙斯？你OUT了!.
揭秘20年来最赚钱的基金经理..
1998～2008平均年净回报率高达38.5%，远远超过巴菲特的20%
平均每年总回报率接近80%...
内容简介
作译者
忻海，浙江鄞县人，随父母支边在甘肃兰州长大。幼时贪玩，长大以后总想赖在学校里，先后获得中国科技大学信息科学系学士、伦敦政治经济学院经济学硕士、伦敦帝国理工大学金融学博士。.
博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程，任执行董事；现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统领属下两人半。最得意的成就是在英国广播公司中文部任时事节目编辑和英语教学节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶超好吃。..
著有《白话金融投资》和Currency Overlay: A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的权威著作，在台湾见过盗版版本。
业余喜欢排球、旅游和美食(开豆腐厂的动机)。目前居住在中国香港。...
博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程，任执行董事；现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统领属下两人半。最得意的成就是在英国广播公司中文部任时事节目编辑和英语教学节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶超好吃。..
著有《白话金融投资》和Currency Overlay: A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的权威著作，在台湾见过盗版版本。
业余喜欢排球、旅游和美食(开豆腐厂的动机)。目前居住在中国香港。...
目录
前言.
第1章只赚不赔的好买卖
詹姆斯·西蒙斯，拓扑学大腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的名字，但他在投资界却因量化型投资的独门套路掀起层层热浪。大“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同，西蒙斯靠的是概率。大量的统计套利操作，外加华尔街之外的数学教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资”方法靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方法究竟是神秘的还是透明的呢？
第2章四千六百个诺贝尔奖
如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么最大的秘籍——相当于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的大学教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街最牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个顶尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资独步江湖。
第3章我心里埋藏着小秘密
在对冲基金行业和投资银行领域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。
第4章股价上的风景
有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的潮水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断潮起潮落的规律，捕捉在潮水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。
第5章趋势是你的朋友和敌人..
从量化交易的历史中寻找西蒙斯大奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易大量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是大奖章。
第6章更高、更强、更快
一则交易指令以接近光速的速度从美国的西海岸发到美国纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？
第7章飓风里行船只往后看
量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历史可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复，也可能更改。
第8章谁有下一个点石成金的手指
统计学、数学、运筹学、量子物理学、信息学……这些量化投资中最基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。
尾声
致谢
人物中英文对照表
第1章只赚不赔的好买卖
詹姆斯·西蒙斯，拓扑学大腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的名字，但他在投资界却因量化型投资的独门套路掀起层层热浪。大“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同，西蒙斯靠的是概率。大量的统计套利操作，外加华尔街之外的数学教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资”方法靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方法究竟是神秘的还是透明的呢？
第2章四千六百个诺贝尔奖
如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么最大的秘籍——相当于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的大学教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街最牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个顶尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资独步江湖。
第3章我心里埋藏着小秘密
在对冲基金行业和投资银行领域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。
第4章股价上的风景
有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的潮水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断潮起潮落的规律，捕捉在潮水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。
第5章趋势是你的朋友和敌人..
从量化交易的历史中寻找西蒙斯大奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易大量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是大奖章。
第6章更高、更强、更快
一则交易指令以接近光速的速度从美国的西海岸发到美国纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？
第7章飓风里行船只往后看
量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历史可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复，也可能更改。
第8章谁有下一个点石成金的手指
统计学、数学、运筹学、量子物理学、信息学……这些量化投资中最基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。
尾声
致谢
人物中英文对照表
前言
一年多以前，我在伦敦出差，接到一个电话。 越洋长途的另一端是我认识很多年的一个熟人。信号不太好，他的每句话都像要停顿几秒：“哎，不说闲话了，我要问您一个关于工作的问题，您不要告诉别人说我问过这个问题了，行吗？”.
不说闲话？我们认识这样久，常常电话聊天，我路过北京或者他来香港出差的时候也总在一起吃饭，说的可都是闲话。我知道他也在金融机构工作， 和我的工作类似，但是我们从来都不说跟金融相关的话题。我们刚刚认识的时候都还是毛孩子，那时候不会谈到什么金融投资，长大了以后聊天也是天南地北地神侃，或者说过去的事情， 改说工作似乎有些怪。不过他今天为什么要急急忙忙地问我工作的问题呢？ 我强压住好奇心说：“你问吧， 我不会告诉别人的。”
国内一般翻译成文艺复兴技术公司，我们没有看到该公司自己的中译名，但是觉得西蒙斯取Renaissance这个词“复兴”、“重生”普通意思的可能性要大于取“文艺复兴”这个特定意思的可能性。 这本书中我们一律叫复兴技术公司或者复兴技术、复兴。
他压低声音说：“你知道詹姆斯·西蒙斯吗？文艺复兴技术公司，大奖章基金？”
皱皱眉说：“知道啊。但是没有见过他本人。西蒙斯，数学教授出身， 和华裔数学家陈省身一起提出过著名的陈-西蒙斯理论。半路出家搞投资，他的大奖章基金每年平均净回报达35%以上、管理费5%、 回报提成是令人咋舌的46%。 在过去几年里他每年的个人收入都超过10亿美元，多次被列为全球最高收入对冲基金管理人。”
熟人顿了顿，说：“嗯，没错。 还有呢？”
我说：“这家公司完全是依靠量化投资方法，也就是使用数学公式来投资。复兴技术公司雇有将近100名博士，来自数学、物理、统计、电子计算机、语音识别、信息处理等各个学科。他们把过去的各种历史价格输入电脑，电脑根据公式计算出应该买什么卖什么，买卖多少，在什么价位进货、出货，等等，然后由电脑自动交易。全是自动的，在瞬间完成。”..
熟人接着问：“ 还有呢？”
我说：“还有？嗯，老头儿60岁生日的庆祝活动是一个关于几何学的研讨会。高手云集，全是怪人。”
熟人哈哈笑了，他又问：“那他们用的公式，你知道吗？”
我说：“公式？呵呵，那我可得要当面告诉你，因为告诉你之后我就必须马上杀了你。”
他在电话另一头嘿嘿地笑。我们认识这么多年了，他知道我也没有更多关于西蒙斯的信息了。
不过那个电话以后，每次碰到跟复兴技术有关的信息，我都留一个心眼，多看两眼。
2009年6月12日， 《华尔街日报》登了一则消息， 说去年西蒙斯曾经跟中国的中投公司接触，商谈出售复兴技术公司的一部分股份，价格数以10亿美元计。
谁是西蒙斯？
他到底是如何使用数学公式赚钱的？
虽说他的投资战绩远远好于索罗斯和巴菲特，但是知道他和他的基金的人却不多，就连业内人士也是如此。
本书通过介绍量化基金行业里绰号为“埃尔维斯”的詹姆斯·西蒙斯和他的复兴技术公司以及大名鼎鼎的大奖章基金，透视这个行业的秘密和行业内形形色色的人物……
不说闲话？我们认识这样久，常常电话聊天，我路过北京或者他来香港出差的时候也总在一起吃饭，说的可都是闲话。我知道他也在金融机构工作， 和我的工作类似，但是我们从来都不说跟金融相关的话题。我们刚刚认识的时候都还是毛孩子，那时候不会谈到什么金融投资，长大了以后聊天也是天南地北地神侃，或者说过去的事情， 改说工作似乎有些怪。不过他今天为什么要急急忙忙地问我工作的问题呢？ 我强压住好奇心说：“你问吧， 我不会告诉别人的。”
国内一般翻译成文艺复兴技术公司，我们没有看到该公司自己的中译名，但是觉得西蒙斯取Renaissance这个词“复兴”、“重生”普通意思的可能性要大于取“文艺复兴”这个特定意思的可能性。 这本书中我们一律叫复兴技术公司或者复兴技术、复兴。
他压低声音说：“你知道詹姆斯·西蒙斯吗？文艺复兴技术公司，大奖章基金？”
皱皱眉说：“知道啊。但是没有见过他本人。西蒙斯，数学教授出身， 和华裔数学家陈省身一起提出过著名的陈-西蒙斯理论。半路出家搞投资，他的大奖章基金每年平均净回报达35%以上、管理费5%、 回报提成是令人咋舌的46%。 在过去几年里他每年的个人收入都超过10亿美元，多次被列为全球最高收入对冲基金管理人。”
熟人顿了顿，说：“嗯，没错。 还有呢？”
我说：“这家公司完全是依靠量化投资方法，也就是使用数学公式来投资。复兴技术公司雇有将近100名博士，来自数学、物理、统计、电子计算机、语音识别、信息处理等各个学科。他们把过去的各种历史价格输入电脑，电脑根据公式计算出应该买什么卖什么，买卖多少，在什么价位进货、出货，等等，然后由电脑自动交易。全是自动的，在瞬间完成。”..
熟人接着问：“ 还有呢？”
我说：“还有？嗯，老头儿60岁生日的庆祝活动是一个关于几何学的研讨会。高手云集，全是怪人。”
熟人哈哈笑了，他又问：“那他们用的公式，你知道吗？”
我说：“公式？呵呵，那我可得要当面告诉你，因为告诉你之后我就必须马上杀了你。”
他在电话另一头嘿嘿地笑。我们认识这么多年了，他知道我也没有更多关于西蒙斯的信息了。
不过那个电话以后，每次碰到跟复兴技术有关的信息，我都留一个心眼，多看两眼。
2009年6月12日， 《华尔街日报》登了一则消息， 说去年西蒙斯曾经跟中国的中投公司接触，商谈出售复兴技术公司的一部分股份，价格数以10亿美元计。
谁是西蒙斯？
他到底是如何使用数学公式赚钱的？
虽说他的投资战绩远远好于索罗斯和巴菲特，但是知道他和他的基金的人却不多，就连业内人士也是如此。
本书通过介绍量化基金行业里绰号为“埃尔维斯”的詹姆斯·西蒙斯和他的复兴技术公司以及大名鼎鼎的大奖章基金，透视这个行业的秘密和行业内形形色色的人物……
书摘
第1章 只赚不赔的好买卖
三个白胡子老头儿——其中两个将近80岁，出生时间相差不到20天，另外一个稍微年轻一些，也70岁出头——站在北京首都机场的候机楼里为他们中的哪一个最牛而争吵不休。后来他们决定到旁边的小书店里面请售货员小姐评判。售货员小姐是个四川妹子。第一个老头儿，眼泡肿肿的，鹰钩鼻子，虽说脸上挂着笑容，但一看就是个斗士，把原委说清楚了之后还没有来得及自报家门，川妹子就把他打断了：“您最牛！”边说边从书架上取下十四五本书，每本的封面上都是这老头儿。第二个老头往前一站，穿着不很时髦的小开襟毛背心，脸上满是慈祥的笑容，川妹子倒吸一口冷气，对前一个老头儿说：“对不起，老索，您输了。”转过头来对着第二个老头竖起拇指说：“老巴，您最牛！”她顺手一指金融投资的书架，上面有一半书的封面上都是这个老头儿的照片。第三个老头儿慢悠悠地走过来，川妹子打量了一下他：络腮白胡子，一米八零的身高，有些发福，眼睛很亮，一副毫无恶意、审视的眼光，像是个不知名大学的教授。川妹子问：“您是哪一位？”老头儿不卑不亢地笑着回答：“我叫西蒙斯。”川妹子想笑但又没有笑，她没说出口她所知道的“席梦思”是可以躺上去睡觉的，因为她知道那样说的话很不礼貌。她问第三个老头：“那您为什么出名呢？”老头不紧不慢地说：“2008年我的收入是25亿美元。”川妹子皱皱眉头，没有说话。其实她心里在快速拨打着小算盘，试图把这个天文数字换算成跟她有些关系的数字，比如她的收入，她的老板的收入，或者这个书店一年的营业额，但是这有些困难，因为那个数字实在太大。第三个老头把川妹子的沉默当成了她的不以为然，就又加了两句：“2007年我的收入还略微高一些，28亿美元。之前1年，17亿美元。再之前，2005年，15亿美元。”他还要接着说，川妹子果断地插话：“您赢了，您最牛！”她对另外两个老头说：“老巴、老索，实在对不起。”
三个老头离开之后，川妹子又把金融投资书架仔细翻了一遍，关于这个“席梦思”的书，一本都没有。
……
三个白胡子老头儿——其中两个将近80岁，出生时间相差不到20天，另外一个稍微年轻一些，也70岁出头——站在北京首都机场的候机楼里为他们中的哪一个最牛而争吵不休。后来他们决定到旁边的小书店里面请售货员小姐评判。售货员小姐是个四川妹子。第一个老头儿，眼泡肿肿的，鹰钩鼻子，虽说脸上挂着笑容，但一看就是个斗士，把原委说清楚了之后还没有来得及自报家门，川妹子就把他打断了：“您最牛！”边说边从书架上取下十四五本书，每本的封面上都是这老头儿。第二个老头往前一站，穿着不很时髦的小开襟毛背心，脸上满是慈祥的笑容，川妹子倒吸一口冷气，对前一个老头儿说：“对不起，老索，您输了。”转过头来对着第二个老头竖起拇指说：“老巴，您最牛！”她顺手一指金融投资的书架，上面有一半书的封面上都是这个老头儿的照片。第三个老头儿慢悠悠地走过来，川妹子打量了一下他：络腮白胡子，一米八零的身高，有些发福，眼睛很亮，一副毫无恶意、审视的眼光，像是个不知名大学的教授。川妹子问：“您是哪一位？”老头儿不卑不亢地笑着回答：“我叫西蒙斯。”川妹子想笑但又没有笑，她没说出口她所知道的“席梦思”是可以躺上去睡觉的，因为她知道那样说的话很不礼貌。她问第三个老头：“那您为什么出名呢？”老头不紧不慢地说：“2008年我的收入是25亿美元。”川妹子皱皱眉头，没有说话。其实她心里在快速拨打着小算盘，试图把这个天文数字换算成跟她有些关系的数字，比如她的收入，她的老板的收入，或者这个书店一年的营业额，但是这有些困难，因为那个数字实在太大。第三个老头把川妹子的沉默当成了她的不以为然，就又加了两句：“2007年我的收入还略微高一些，28亿美元。之前1年，17亿美元。再之前，2005年，15亿美元。”他还要接着说，川妹子果断地插话：“您赢了，您最牛！”她对另外两个老头说：“老巴、老索，实在对不起。”
三个老头离开之后，川妹子又把金融投资书架仔细翻了一遍，关于这个“席梦思”的书，一本都没有。
……
作者其它作品
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