策略与博弈：理论及实践
基本信息
编辑推荐
“现在有关博弈论的教产书比比皆是，杜塔教授的这本书无疑是其中最好的一本！如果学经济的本科生需要更深入地了解竞争，特别是动态竞争中策略如何运作，那么这本书一定能引起他们的兴趣。”
——哈佛大学经济系教授 艾里克·马斯金
“《策略与博弈》在对博弈论基本概念的正式展开与有趣的经济实例中达到了完美的平衡。本书为高年级本科生及低年级研究生介绍了令人感兴趣的精彩的博恋论世界！”
——宾州大学经济系教授 托马斯·A.格利希克
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“现在有关博弈论的教科书比比皆是，杜塔教授的这本书无疑是其中最好的一本！如果学经济的本科生需要更深入地了解竞争，特别是动态竞争中策略如何运作，那么这本书一定能引起他们的兴趣。”哈佛大学经济系教授 艾里克.马斯金
“《策略与博弈》在对博弈基本概念的正式展开与有趣的经济实例中达到了完美的平衡。本书为高年级本科生及低年级研究生介绍了令人感兴趣精彩的博弈世界论世界！”宾州大学经济系教授 托马斯.A.格利希克
“《策略与博弈》在对博弈基本概念的正式展开与有趣的经济实例中达到了完美的平衡。本书为高年级本科生及低年级研究生介绍了令人感兴趣精彩的博弈世界论世界！”宾州大学经济系教授 托马斯.A.格利希克
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译者序
序言
读者指南
第一篇 引 论
第一章 应用之初瞥
1，1 我们参与的博弈
1.2 背景
l.3 例题
总结
思考题
第二章 理论之初探
2．1 博弈的规则：背景
2．2 “谁”、“什么”、“何时”：展开型
2．3 “谁”、“什么”、“何时”：正则(或策略)型
2．4 “多少”：冯?诺依曼一摩根斯坦效用函数
2．5 例题的表示式
总结
思考题
第二篇 策略型博弈：理论和实践
第三章 策略型博弈和占优策略
序言
读者指南
第一篇 引 论
第一章 应用之初瞥
1，1 我们参与的博弈
1.2 背景
l.3 例题
总结
思考题
第二章 理论之初探
2．1 博弈的规则：背景
2．2 “谁”、“什么”、“何时”：展开型
2．3 “谁”、“什么”、“何时”：正则(或策略)型
2．4 “多少”：冯?诺依曼一摩根斯坦效用函数
2．5 例题的表示式
总结
思考题
第二篇 策略型博弈：理论和实践
第三章 策略型博弈和占优策略
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我曾拼凑过一本《博弈论》，那是根据我的读书笔记，经过整理作为给博士 生讲课的讲义，因此连习题也没有编，再加上内容方面理论性略强一些，压根 儿无法充数为财经类本科生的教材。出版社的朋友一直希望我能编写一本有 关博弈论的大学生教材，我虽然在口头上承诺下来，可迟迟无法下手。因为要 成功编写一本教材，无非需要几个条件；首先自身应有扎实的理论基础，只有 自己深入了解，方能做到深入浅出。其次，需要作者有该课程丰富的教学经 验，自己不讲过几遍就去编一本教材，只能如“文抄公”那样搬砖头。第三，作 者应该在日常的研究过程中积累大量案例，没有案例的博弈论，不会生动有 趣，很难激起学生的兴趣与热情。
2000年下半年，有机会赴北美访问并与有关同仁讨论"Game Theory"，其 间看到了刚出版的Dutta教授撰著的Strategies and Games(《策略与博弈》)， 翻阅之间爱不释手。凭我的认识与感觉，这必将成为相当成功的博弈论教材， 于是抱着这块“他山之石”回国后准备认真拜读、研究。
大约在去年的五六月间，上海财经大学出版社的黄磊同志打电话给我，希 望我为他们打算引进的博弈论教材鉴定一下，看看是否值得购买版权并进行 翻译。等我拿到原书，不由大笑，那已经不能再熟悉的封面告诉了我，这正是 普拉伊特?杜塔(Prajit Dutta)的《策略与博弈》。于是乎，“天降大任于斯人 也”，翻译的重任落到了我的身上。
本书的特点在于既突出了博弈论的理论介绍，又收集了大量的趣闻轶事。 前者使学生能掌握博弈论理论的基本框架，后者保证了这门课程的生动活泼， 提高了学生学习的兴趣，从中悟出博弈论之深奥及其应用之广泛。本书不是 数学专业的有关教科书，因此它没有在数学上深入严谨地展开，但是，如果希 望对理论有较全面且牢靠的掌握，适当的逻辑推理是必不可少的，普拉伊特? 杜塔教授注意到了这个事实，他尽可能地使用最基本的微积分和概率统计知 识，对一些主要的结论进行了概述。以我自学的体会，这些部分在阅读中是不 应该跳过的，你倘若多读几遍，也许对博弈论的一些基本思想会有所收获!而 大学的学习本来就是学“思想”与“想法”的。本书罗列的案例大多来自社会、 经济与管理方面的对策问题，所以比较适宜于财经管理类的学生。这并不等 于说对其他专业的人一无是处，仅仅是因为“idea”的缘故。每一个案例，普拉 伊特?杜塔教授详尽地叙述了问题的背景与来源，指出了局中人希望达到的 目的，随着故事的展开，模型的建立水到渠成。读者可以从整个过程中体会到 建模的技巧以及它的功效，也可认识到模型中的每一个数据都应当是有根有 据、合情合理的；而并不像有些人发表的博弈模型，动辄就是一个方方正正填 满了“随心所欲”数字的矩阵。
就本书内容的学习而言，作者提供了两套大纲，我倾向于大纲2，也就是比 较侧重于理论的那一套。事实上，每一章都有其精彩的地方，读者不妨浏览每 一章，这样真的不会浪费半个子儿。 众所周知，翻译工作是一件吃力不讨好的事情。辛辛苦苦地翻译，印刷出 来的全是他人的成果，任何精彩都不能贴到自己的脸上，惟一的好处是翻译过 程是逼使自己认真阅读和理解原著的绝好机会。 然而，偶尔的翻译出错，就会贻误读者。每想到可能会被人戳着脊梁骨指 责，不免汗颜起来。故而我一般不太愿意干这样的事。但既然做了，总是想做 好，于是拖拖拉拉了几乎一年，这一年的辛苦，的确很“吃力”，但是否“讨好”了 读者，着实心中无数。
大凡一本书要翻译得好，至少需要：(1)外文好，(2)相关的业务精通，以及 (3)自身的文笔通畅。这对于我来说实在要求过高。我的优势在于，每每困难 的时候，家庭成员会帮助我打一场“人民战争”。我的女儿施宇宏凭着她那良 好的英语基础对我翻译的每一章都进行了逐字逐句的校核，通过互联网对书 中提到的典故一一核实并弄清楚它们在本书中的含义；凭着她扎实的数学基 础同我一起对书中出现的数学错误不断地讨论并最后给予纠正。原著存在着 许多打印方面的差错和数学论证的失误，出于对读者的负责，我们都一一更 正。我的夫人范正绮，历来是帮助我将文字转移到计算机上的好手，作为译文 的第一读者，她屡屡发出尖锐的批评声，使得我们大汗淋漓地重新阅读，继续 努力工作。因此，这是一件家庭小作坊式的产品，倘若读者对译作还不满意， 那么阅读原著兴许是一个办法。而对于我们这个领略到翻译之难的小作坊来
说，我们只有一个共同的心愿：翻译工作，从此金盆洗手!
施锡铨
于2005年4月
2000年下半年，有机会赴北美访问并与有关同仁讨论"Game Theory"，其 间看到了刚出版的Dutta教授撰著的Strategies and Games(《策略与博弈》)， 翻阅之间爱不释手。凭我的认识与感觉，这必将成为相当成功的博弈论教材， 于是抱着这块“他山之石”回国后准备认真拜读、研究。
大约在去年的五六月间，上海财经大学出版社的黄磊同志打电话给我，希 望我为他们打算引进的博弈论教材鉴定一下，看看是否值得购买版权并进行 翻译。等我拿到原书，不由大笑，那已经不能再熟悉的封面告诉了我，这正是 普拉伊特?杜塔(Prajit Dutta)的《策略与博弈》。于是乎，“天降大任于斯人 也”，翻译的重任落到了我的身上。
本书的特点在于既突出了博弈论的理论介绍，又收集了大量的趣闻轶事。 前者使学生能掌握博弈论理论的基本框架，后者保证了这门课程的生动活泼， 提高了学生学习的兴趣，从中悟出博弈论之深奥及其应用之广泛。本书不是 数学专业的有关教科书，因此它没有在数学上深入严谨地展开，但是，如果希 望对理论有较全面且牢靠的掌握，适当的逻辑推理是必不可少的，普拉伊特? 杜塔教授注意到了这个事实，他尽可能地使用最基本的微积分和概率统计知 识，对一些主要的结论进行了概述。以我自学的体会，这些部分在阅读中是不 应该跳过的，你倘若多读几遍，也许对博弈论的一些基本思想会有所收获!而 大学的学习本来就是学“思想”与“想法”的。本书罗列的案例大多来自社会、 经济与管理方面的对策问题，所以比较适宜于财经管理类的学生。这并不等 于说对其他专业的人一无是处，仅仅是因为“idea”的缘故。每一个案例，普拉 伊特?杜塔教授详尽地叙述了问题的背景与来源，指出了局中人希望达到的 目的，随着故事的展开，模型的建立水到渠成。读者可以从整个过程中体会到 建模的技巧以及它的功效，也可认识到模型中的每一个数据都应当是有根有 据、合情合理的；而并不像有些人发表的博弈模型，动辄就是一个方方正正填 满了“随心所欲”数字的矩阵。
就本书内容的学习而言，作者提供了两套大纲，我倾向于大纲2，也就是比 较侧重于理论的那一套。事实上，每一章都有其精彩的地方，读者不妨浏览每 一章，这样真的不会浪费半个子儿。 众所周知，翻译工作是一件吃力不讨好的事情。辛辛苦苦地翻译，印刷出 来的全是他人的成果，任何精彩都不能贴到自己的脸上，惟一的好处是翻译过 程是逼使自己认真阅读和理解原著的绝好机会。 然而，偶尔的翻译出错，就会贻误读者。每想到可能会被人戳着脊梁骨指 责，不免汗颜起来。故而我一般不太愿意干这样的事。但既然做了，总是想做 好，于是拖拖拉拉了几乎一年，这一年的辛苦，的确很“吃力”，但是否“讨好”了 读者，着实心中无数。
大凡一本书要翻译得好，至少需要：(1)外文好，(2)相关的业务精通，以及 (3)自身的文笔通畅。这对于我来说实在要求过高。我的优势在于，每每困难 的时候，家庭成员会帮助我打一场“人民战争”。我的女儿施宇宏凭着她那良 好的英语基础对我翻译的每一章都进行了逐字逐句的校核，通过互联网对书 中提到的典故一一核实并弄清楚它们在本书中的含义；凭着她扎实的数学基 础同我一起对书中出现的数学错误不断地讨论并最后给予纠正。原著存在着 许多打印方面的差错和数学论证的失误，出于对读者的负责，我们都一一更 正。我的夫人范正绮，历来是帮助我将文字转移到计算机上的好手，作为译文 的第一读者，她屡屡发出尖锐的批评声，使得我们大汗淋漓地重新阅读，继续 努力工作。因此，这是一件家庭小作坊式的产品，倘若读者对译作还不满意， 那么阅读原著兴许是一个办法。而对于我们这个领略到翻译之难的小作坊来
说，我们只有一个共同的心愿：翻译工作，从此金盆洗手!
施锡铨
于2005年4月
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本书是根据过去6年我在哥伦比亚大学教本科生博弈论课程的讲义逐步 形成的。头两次我借他人之道，使用现成的教材讲课。可是这种做法困难重 重；由于各种原因，我不满意所考虑的许多教材。 因此，大约在第三次就自己 另辟途径；从我在教学中指定给学生阅读的较完整的课本出发，写下了一些粗 略的讲稿。虽然这个折衷办法让我们只承担极小的代价，但是其结果使我的 学生处境甚至更糟，因为这使我们漫步在不同的路径上。于是我(愚蠢地)决 定建造自己的高速公路；受到大量鉴定报告的鼓励与支持，我决定把我的讲义 转变成书。我说自己“愚蠢”，是因为我对修建道路需要有多么艰苦的工作缺 乏概念。我只是希望自己修了一条平坦的大道。本书的目的和它预期的读者
本书的目的是对博弈论和它的应用提供严谨的但可以理解的介绍，主要 是经济和商务方面的，也有政治学、法律和日常生活中的。素材主要打算面向 两类读者：第一类，主修经济学的本科生以这门课作为选修课。(但是，根据经 验，我的课堂里也有许多主修工程学和自然科学的本科生，他们用这门课来充 实自己的经济学知识。)本书中的许多应用和案例分析对于第二类学生——商 学院的MBA学生，是有吸引力的。此外，我试图让素材对经济学和相关学科 的研究生——政治学Ph．D．学生，非经济理论专业的经济学Ph．D．学生等有 使用价值。他们希望有一个源头，从中他们可以得到尽管基本但却是完整的 博弈论的描述。
在教学方面，我有一个优先考虑的目的：写一本对有关主题介于趣闻和理 论处理的中间路线的教科书。一方面是纯粹地借助于例子和趣闻轶事的教学 方法。以我的经验，那样会使学生，尤其是聪明的学生，处于具有饥渴的求知 欲状态。另一方面，存在着强调严谨处理的更现代方法，然而再一次根据我的 经验，如果只有太少的例子和应用，即使是聪明的学生也很难对它产生兴趣。
我试图把两种方法的最好元素结合在一起。严谨地陈述每个结果(尽管 只用极少量的记号)，详细说明所有的假设，并且至少提供证明的概述。同时， 课本也包含了九章篇幅的应用内容和十二个相当详尽的案例分析。
本书的特点
我认为本书在下述几个方面改善了现有的本科教学。 *内容 效用理论的完整描述和动态博弈论的详尽分析 本书提供了形成博弈论基础的单人决策理论的完全讨论(有关习题占了 第五篇中的三章)。也许更为重要的，本书是提供动态策略相互作用的详尽分 析的第一本教科书(在第三篇)。重复博弈理论在两个半章中研究，包括有限 与无限重复博弈以及阶段盈利变化的博弈讨论。在该理论后面接着安排两章 应用：纳斯达克金融市场的做市和石油输出国组织的价格史。动态博弈(其中 博弈环境按照局中人先前的选择而展开)接在动态公共问题应用的后面。我 认为博弈论的许多有趣的应用是动态的——当我开始这部分课程时，学生的 兴趣似乎总能得到提高——并且我发现每一种其他的教科书对许多动态问题 只给予草草的概述。 *方式 强调理论和实例的平行展开
介绍新概念的每一章几乎都以数值例子开始，某些是已知的而许多并不 为很多人知晓。有时候有一个主要的实例而其他时候则是一组(小)例题。讲 解例子之后，转入概念并以适当的严密性进行讨论。此刻再回到例子并分析 刚才在例子中介绍的概念。在每部分——有关概念的几章——的结束处我用 整整一章，有时候为两章；致力于这些概念的经济应用。
*长短与结构 章节短小且从静态到动态的进程
我决定在每一章中用这样的方式组织材料：整个一章的基本内容可以在 一堂课(或一堂半课，取决于学生的水平)内教授。以我的经验，比起某些个别 章节超过50页之长的课本来，这样的结构很容易吸引学生。话题以自然顺序 展开：静态完全信息到动态完全信息再到静态不完全信息。我决定跳过许多 动态不完全信息(除了信号博弈以外)，因为这部分主题中，问题比回答要容易 得多(例如，我的学生似乎对于均衡精炼少有胃口)。也有少量的高级课题：不 同的教员可以自由地决定他们愿意在课堂上教授哪些高级课题。较困难的段 落用记号厶标出。根据水平的不同，一些教员在第一次授课中可以跳过这些 段落，而其他一些教员可以花费额外的时间对它们进行讨论。
*练习
在每一章的结尾，有大约25至30个问题(在“习题”小节)。此外，在课文 中，每章都有若干问题(或“概念检查”)，要求学生完成论证部分、计算例子的 剩余部分、核实断言的计算，等等。这些问题的核心是确保读者真正地领会了 该章的论述；我强烈地鼓励我的学生回答这些问题，并且经常把它们中的一些 ’列入问题集的一部分。
*案例分析和应用
差不多在理论性的每一章结束时有一个来自日常生活的案例分析，用以 阐述刚才讨论的概念。例如，在关于纳什均衡的那一章结束时，有一个纳什均 衡在认识动物争斗中的用途的讨论。在有关后退归纳(和承诺的影响力)那一 章后面，有一个毒药条例和其他的接收威慑的讨论。同样地，每一组类同主题 结束后，有整整一章篇幅的应用。论及公共问题的悲剧到破产法再到不完全 信息古诺竞争。
本书的目的是对博弈论和它的应用提供严谨的但可以理解的介绍，主要 是经济和商务方面的，也有政治学、法律和日常生活中的。素材主要打算面向 两类读者：第一类，主修经济学的本科生以这门课作为选修课。(但是，根据经 验，我的课堂里也有许多主修工程学和自然科学的本科生，他们用这门课来充 实自己的经济学知识。)本书中的许多应用和案例分析对于第二类学生——商 学院的MBA学生，是有吸引力的。此外，我试图让素材对经济学和相关学科 的研究生——政治学Ph．D．学生，非经济理论专业的经济学Ph．D．学生等有 使用价值。他们希望有一个源头，从中他们可以得到尽管基本但却是完整的 博弈论的描述。
在教学方面，我有一个优先考虑的目的：写一本对有关主题介于趣闻和理 论处理的中间路线的教科书。一方面是纯粹地借助于例子和趣闻轶事的教学 方法。以我的经验，那样会使学生，尤其是聪明的学生，处于具有饥渴的求知 欲状态。另一方面，存在着强调严谨处理的更现代方法，然而再一次根据我的 经验，如果只有太少的例子和应用，即使是聪明的学生也很难对它产生兴趣。
我试图把两种方法的最好元素结合在一起。严谨地陈述每个结果(尽管 只用极少量的记号)，详细说明所有的假设，并且至少提供证明的概述。同时， 课本也包含了九章篇幅的应用内容和十二个相当详尽的案例分析。
本书的特点
我认为本书在下述几个方面改善了现有的本科教学。 *内容 效用理论的完整描述和动态博弈论的详尽分析 本书提供了形成博弈论基础的单人决策理论的完全讨论(有关习题占了 第五篇中的三章)。也许更为重要的，本书是提供动态策略相互作用的详尽分 析的第一本教科书(在第三篇)。重复博弈理论在两个半章中研究，包括有限 与无限重复博弈以及阶段盈利变化的博弈讨论。在该理论后面接着安排两章 应用：纳斯达克金融市场的做市和石油输出国组织的价格史。动态博弈(其中 博弈环境按照局中人先前的选择而展开)接在动态公共问题应用的后面。我 认为博弈论的许多有趣的应用是动态的——当我开始这部分课程时，学生的 兴趣似乎总能得到提高——并且我发现每一种其他的教科书对许多动态问题 只给予草草的概述。 *方式 强调理论和实例的平行展开
介绍新概念的每一章几乎都以数值例子开始，某些是已知的而许多并不 为很多人知晓。有时候有一个主要的实例而其他时候则是一组(小)例题。讲 解例子之后，转入概念并以适当的严密性进行讨论。此刻再回到例子并分析 刚才在例子中介绍的概念。在每部分——有关概念的几章——的结束处我用 整整一章，有时候为两章；致力于这些概念的经济应用。
*长短与结构 章节短小且从静态到动态的进程
我决定在每一章中用这样的方式组织材料：整个一章的基本内容可以在 一堂课(或一堂半课，取决于学生的水平)内教授。以我的经验，比起某些个别 章节超过50页之长的课本来，这样的结构很容易吸引学生。话题以自然顺序 展开：静态完全信息到动态完全信息再到静态不完全信息。我决定跳过许多 动态不完全信息(除了信号博弈以外)，因为这部分主题中，问题比回答要容易 得多(例如，我的学生似乎对于均衡精炼少有胃口)。也有少量的高级课题：不 同的教员可以自由地决定他们愿意在课堂上教授哪些高级课题。较困难的段 落用记号厶标出。根据水平的不同，一些教员在第一次授课中可以跳过这些 段落，而其他一些教员可以花费额外的时间对它们进行讨论。
*练习
在每一章的结尾，有大约25至30个问题(在“习题”小节)。此外，在课文 中，每章都有若干问题(或“概念检查”)，要求学生完成论证部分、计算例子的 剩余部分、核实断言的计算，等等。这些问题的核心是确保读者真正地领会了 该章的论述；我强烈地鼓励我的学生回答这些问题，并且经常把它们中的一些 ’列入问题集的一部分。
*案例分析和应用
差不多在理论性的每一章结束时有一个来自日常生活的案例分析，用以 阐述刚才讨论的概念。例如，在关于纳什均衡的那一章结束时，有一个纳什均 衡在认识动物争斗中的用途的讨论。在有关后退归纳(和承诺的影响力)那一 章后面，有一个毒药条例和其他的接收威慑的讨论。同样地，每一组类同主题 结束后，有整整一章篇幅的应用。论及公共问题的悲剧到破产法再到不完全 信息古诺竞争。
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