基本信息
- 原书名：Robustness
- 作者： （美）拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen） （美）托马斯J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
- 译者： 周彤 潘文卿
- 丛书名： 诺贝尔经济学奖经典文库
- 出版社：机械工业出版社
- ISBN：9787111552635
- 上架时间：2016-11-14
- 出版日期：2016 年11月
- 开本：16开
- 版次：1-1
- 所属分类：经济管理 > 经济/经济学 > 流派/研究 > 经济学知识
编辑推荐
华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐
站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！
内容简介
书籍
经济管理学书籍
稳健性原是统计学中的一个专门术语，20世纪70年代初开始在控制理论的研究中流行起来，用以表征控制系统对特性或参数扰动的不敏感性。如果我们想将风险灵敏控制方法和稳健控制方法应用到解决经济问题当中，就必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是作者构成本书基础的研究的原委。
对于每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，《稳健性》给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，是推动科学和技术发展的重要途径。
经济管理学书籍
稳健性原是统计学中的一个专门术语，20世纪70年代初开始在控制理论的研究中流行起来，用以表征控制系统对特性或参数扰动的不敏感性。如果我们想将风险灵敏控制方法和稳健控制方法应用到解决经济问题当中，就必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是作者构成本书基础的研究的原委。
对于每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，《稳健性》给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，是推动科学和技术发展的重要途径。
作译者
译者序
山花微绽时，接到机械工业出版社的邀请，询问是否可以翻译由拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)教授与托马斯J.萨金特(Thomas J.Sargent)教授于2008年合著的学术专著《稳健性》（Robustness）。个人长期从事系统与控制理论等方面的研究工作，对鲁棒控制领域的研究历史和研究动向应该说基本上还清楚。但对这两位教授的工作，似乎没有太深的印象。
通过网上查询，得知汉森教授在美国芝加哥大学经济学系任教，是2013年诺贝尔经济学奖获得者；萨金特教授在美国纽约大学经济学系任教，是2011年诺贝尔经济学奖获得者。从出版社提供的样章看，该书内容与控制理论具有很高的相关性。这些使我产生了强烈的翻译兴趣，但惧于未从事过经济管理、金融等领域的工作，依然难于做出决定。幸在此时，得到我校经济管理学院潘文卿教授的慷慨仗义，他答应在繁忙的教学和科研工作之余参与本书的翻译工作。这才让我下定了翻译的决心。
利用半年左右的业余时间，在香山红色遥望渐显之时，终将此书翻译完毕。纵观全书，虽然从理论研究的角度看，一些叙述的严谨性可能还有商榷之处,但译者认为无论是自动化领域的研究人员，还是经济管理、金融政策制定方面的研究人员，都可以从该书得到很大收益。例如，该书给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，应该是推动科学和技术发展的重要途径。
本书的第11章到第14章由潘文卿教授负责翻译，其余章节由周彤负责。译文的统稿由周彤负责。在本书的翻译过程中，译者尽可能地改正了原著的一些错误。对于那些较为重要的，在译文中都加了脚注说明；而对于一般性的明显的打印错误等，则采取了不予说明直接加以修改的处理方式。
由于译者学识有限，再加时间仓促，译文中定有许多错误和不妥之处。敬请读者不吝指教。
青海大学化工机械系教师、我校在职博士生张万宏同学提供了第4章到第7章的翻译初稿，并帮助输入了第11章到第14章的公式。张元同学收集了本书所引名言、警句等的出处。刘华波同学和张元同学帮助检查了部分章节的翻译初稿。在翻译过程中，中国工程院院士、清华大学自动化系吴澄教授，中国科学院院士、中国科学院系统科学研究所陈翰馥研究员，清华大学经济管理学院陈剑教授等，给予了很大的支持和帮助。美国路易斯安那州立大学(Louisiana State University)的周克敏(Kemin Zhou)教授在翻译过程中提出了很好的建议。国家自然科学基金委员会对本书的翻译给予了资助。在此一并表示感谢。
周 彤
2016年9月18日
山花微绽时，接到机械工业出版社的邀请，询问是否可以翻译由拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)教授与托马斯J.萨金特(Thomas J.Sargent)教授于2008年合著的学术专著《稳健性》（Robustness）。个人长期从事系统与控制理论等方面的研究工作，对鲁棒控制领域的研究历史和研究动向应该说基本上还清楚。但对这两位教授的工作，似乎没有太深的印象。
通过网上查询，得知汉森教授在美国芝加哥大学经济学系任教，是2013年诺贝尔经济学奖获得者；萨金特教授在美国纽约大学经济学系任教，是2011年诺贝尔经济学奖获得者。从出版社提供的样章看，该书内容与控制理论具有很高的相关性。这些使我产生了强烈的翻译兴趣，但惧于未从事过经济管理、金融等领域的工作，依然难于做出决定。幸在此时，得到我校经济管理学院潘文卿教授的慷慨仗义，他答应在繁忙的教学和科研工作之余参与本书的翻译工作。这才让我下定了翻译的决心。
利用半年左右的业余时间，在香山红色遥望渐显之时，终将此书翻译完毕。纵观全书，虽然从理论研究的角度看，一些叙述的严谨性可能还有商榷之处,但译者认为无论是自动化领域的研究人员，还是经济管理、金融政策制定方面的研究人员，都可以从该书得到很大收益。例如，该书给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，应该是推动科学和技术发展的重要途径。
本书的第11章到第14章由潘文卿教授负责翻译，其余章节由周彤负责。译文的统稿由周彤负责。在本书的翻译过程中，译者尽可能地改正了原著的一些错误。对于那些较为重要的，在译文中都加了脚注说明；而对于一般性的明显的打印错误等，则采取了不予说明直接加以修改的处理方式。
由于译者学识有限，再加时间仓促，译文中定有许多错误和不妥之处。敬请读者不吝指教。
青海大学化工机械系教师、我校在职博士生张万宏同学提供了第4章到第7章的翻译初稿，并帮助输入了第11章到第14章的公式。张元同学收集了本书所引名言、警句等的出处。刘华波同学和张元同学帮助检查了部分章节的翻译初稿。在翻译过程中，中国工程院院士、清华大学自动化系吴澄教授，中国科学院院士、中国科学院系统科学研究所陈翰馥研究员，清华大学经济管理学院陈剑教授等，给予了很大的支持和帮助。美国路易斯安那州立大学(Louisiana State University)的周克敏(Kemin Zhou)教授在翻译过程中提出了很好的建议。国家自然科学基金委员会对本书的翻译给予了资助。在此一并表示感谢。
周 彤
2016年9月18日
目录
丛书序一
丛书序二
译者序
前言
致谢
第1章 2
序论
1.1 控制理论的家谱 2
1.2 控制理论与理性期望 3
1.3 模型误设和理性期望 4
1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充 6
1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 8
1.6 模型误设分析中的熵 9
1.7 知晓模型误设 10
1.8 熵之因 11
1.9 极大极小之缘 12
1.10 极大极小谨小慎微否 14
1.11 验前信息的客观性 15
1.12 不追求正确模型之谜 15
1.13 扰动模型集的普适性 16
丛书序二
译者序
前言
致谢
第1章 2
序论
1.1 控制理论的家谱 2
1.2 控制理论与理性期望 3
1.3 模型误设和理性期望 4
1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充 6
1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 8
1.6 模型误设分析中的熵 9
1.7 知晓模型误设 10
1.8 熵之因 11
1.9 极大极小之缘 12
1.10 极大极小谨小慎微否 14
1.11 验前信息的客观性 15
1.12 不追求正确模型之谜 15
1.13 扰动模型集的普适性 16
译者序
山花微绽时，接到机械工业出版社的邀请，询问是否可以翻译由拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)教授与托马斯J.萨金特(Thomas J.Sargent)教授于2008年合著的学术专著《稳健性》（Robustness）。个人长期从事系统与控制理论等方面的研究工作，对鲁棒控制领域的研究历史和研究动向应该说基本上还清楚。但对这两位教授的工作，似乎没有太深的印象。
通过网上查询，得知汉森教授在美国芝加哥大学经济学系任教，是2013年诺贝尔经济学奖获得者；萨金特教授在美国纽约大学经济学系任教，是2011年诺贝尔经济学奖获得者。从出版社提供的样章看，该书内容与控制理论具有很高的相关性。这些使我产生了强烈的翻译兴趣，但惧于未从事过经济管理、金融等领域的工作，依然难于做出决定。幸在此时，得到我校经济管理学院潘文卿教授的慷慨仗义，他答应在繁忙的教学和科研工作之余参与本书的翻译工作。这才让我下定了翻译的决心。
利用半年左右的业余时间，在香山红色遥望渐显之时，终将此书翻译完毕。纵观全书，虽然从理论研究的角度看，一些叙述的严谨性可能还有商榷之处,但译者认为无论是自动化领域的研究人员，还是经济管理、金融政策制定方面的研究人员，都可以从该书得到很大收益。例如，该书给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，应该是推动科学和技术发展的重要途径。
本书的第11章到第14章由潘文卿教授负责翻译，其余章节由周彤负责。译文的统稿由周彤负责。在本书的翻译过程中，译者尽可能地改正了原著的一些错误。对于那些较为重要的，在译文中都加了脚注说明；而对于一般性的明显的打印错误等，则采取了不予说明直接加以修改的处理方式。
由于译者学识有限，再加时间仓促，译文中定有许多错误和不妥之处。敬请读者不吝指教。
青海大学化工机械系教师、我校在职博士生张万宏同学提供了第4章到第7章的翻译初稿，并帮助输入了第11章到第14章的公式。张元同学收集了本书所引名言、警句等的出处。刘华波同学和张元同学帮助检查了部分章节的翻译初稿。在翻译过程中，中国工程院院士、清华大学自动化系吴澄教授，中国科学院院士、中国科学院系统科学研究所陈翰馥研究员，清华大学经济管理学院陈剑教授等，给予了很大的支持和帮助。美国路易斯安那州立大学(Louisiana State University)的周克敏(Kemin Zhou)教授在翻译过程中提出了很好的建议。国家自然科学基金委员会对本书的翻译给予了资助。在此一并表示感谢。
周彤
2016年9月18日
通过网上查询，得知汉森教授在美国芝加哥大学经济学系任教，是2013年诺贝尔经济学奖获得者；萨金特教授在美国纽约大学经济学系任教，是2011年诺贝尔经济学奖获得者。从出版社提供的样章看，该书内容与控制理论具有很高的相关性。这些使我产生了强烈的翻译兴趣，但惧于未从事过经济管理、金融等领域的工作，依然难于做出决定。幸在此时，得到我校经济管理学院潘文卿教授的慷慨仗义，他答应在繁忙的教学和科研工作之余参与本书的翻译工作。这才让我下定了翻译的决心。
利用半年左右的业余时间，在香山红色遥望渐显之时，终将此书翻译完毕。纵观全书，虽然从理论研究的角度看，一些叙述的严谨性可能还有商榷之处,但译者认为无论是自动化领域的研究人员，还是经济管理、金融政策制定方面的研究人员，都可以从该书得到很大收益。例如，该书给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，应该是推动科学和技术发展的重要途径。
本书的第11章到第14章由潘文卿教授负责翻译，其余章节由周彤负责。译文的统稿由周彤负责。在本书的翻译过程中，译者尽可能地改正了原著的一些错误。对于那些较为重要的，在译文中都加了脚注说明；而对于一般性的明显的打印错误等，则采取了不予说明直接加以修改的处理方式。
由于译者学识有限，再加时间仓促，译文中定有许多错误和不妥之处。敬请读者不吝指教。
青海大学化工机械系教师、我校在职博士生张万宏同学提供了第4章到第7章的翻译初稿，并帮助输入了第11章到第14章的公式。张元同学收集了本书所引名言、警句等的出处。刘华波同学和张元同学帮助检查了部分章节的翻译初稿。在翻译过程中，中国工程院院士、清华大学自动化系吴澄教授，中国科学院院士、中国科学院系统科学研究所陈翰馥研究员，清华大学经济管理学院陈剑教授等，给予了很大的支持和帮助。美国路易斯安那州立大学(Louisiana State University)的周克敏(Kemin Zhou)教授在翻译过程中提出了很好的建议。国家自然科学基金委员会对本书的翻译给予了资助。在此一并表示感谢。
周彤
2016年9月18日
前言
“如果这本书是彼得·惠特尔(Peter Whittle)所写，那么，就读它”。于我们而言，这个决策一直是一个好的决策。惠特尔的书，《用最小二乘法作预测与调节》(Prediction and Regulation by Linear Least Squares Methods，初版于1963年，修订并再版于1983年)，教给了包括我们在内的理性期望计量经济学的早期构建者和使用者经典的时间序列分析技巧。在将理性期望的想法付诸实践时，这些技巧是极为有用的。当我们得知惠特尔于1990年写出了《风险灵敏控制》(Risk Sensitive Control)一书，以及其后又于1996年写出了《最优控制：基础及超越》(Optimal Control:Basics and Beyond)一书时，我们如饥似渴地将它们找来进行认真通读。这些书和其他一些关于鲁棒控制的书籍，如Ba�瘙塂ar和Bernhard写于1995年的《H∞最优控制及相关极小极大设计问题：一种动态对策方法》(H∞Optimal Control and Related Minimax Design Problems:A Dyna-mic Game Approach)等，为回答“当你不完全信任你的模型时，该如何做出决策”这一“软的”但是重要的问题，提供了工具。
鲁棒控制理论的研究为严谨地分析个体该怎样对付模型误设所带来的恐惧开创了可能性。尽管惠特尔涉猎了一些经济问题，但由他和其他一些鲁棒控制理论和风险灵敏控制理论的作者所发展起来的那些方法，主要是为其他类型的问题设计的，这些问题与经济问题存在显著的差异。因此，我们很快就认识到，如果我们想将风险灵敏控制方法和鲁棒控制方法应用到经济问题的解决中来，我们必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是我们开展构成本书基础的研究的原委。我们没有勇气声称，我们已经为面临模型误设做出经济决策这个问题建立了一个通用理论；我们仅仅开始研究这个困难而重要的问题。每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，以及每一个对模型设定的怀疑导致其认为正规的估计始终是错误的，而取而代之地去“标定”一个完整的但却不容否认的为高度程式化的模型的参数的宏观经济学家，都不可避免地遇到过这个问题。
鲁棒控制理论的研究为严谨地分析个体该怎样对付模型误设所带来的恐惧开创了可能性。尽管惠特尔涉猎了一些经济问题，但由他和其他一些鲁棒控制理论和风险灵敏控制理论的作者所发展起来的那些方法，主要是为其他类型的问题设计的，这些问题与经济问题存在显著的差异。因此，我们很快就认识到，如果我们想将风险灵敏控制方法和鲁棒控制方法应用到经济问题的解决中来，我们必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是我们开展构成本书基础的研究的原委。我们没有勇气声称，我们已经为面临模型误设做出经济决策这个问题建立了一个通用理论；我们仅仅开始研究这个困难而重要的问题。每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，以及每一个对模型设定的怀疑导致其认为正规的估计始终是错误的，而取而代之地去“标定”一个完整的但却不容否认的为高度程式化的模型的参数的宏观经济学家，都不可避免地遇到过这个问题。
序言
丛 书 序 一
厉以宁北京大学教授
机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。
要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。
正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。
与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？
经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。
我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。
2014年9月21日
丛 书 序 二
何帆中国社会科学院
20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立，并于1969年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至2014年，共有75名经济学家获奖。
我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如1974年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如2013年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这75位经济学家代表了20世纪经济学取得的重大进展。
经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。
但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。
经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能会被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。
经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要的是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。
科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。
创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
2014年12月12日
厉以宁北京大学教授
机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。
要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。
正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。
与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？
经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。
我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。
2014年9月21日
丛 书 序 二
何帆中国社会科学院
20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立，并于1969年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至2014年，共有75名经济学家获奖。
我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如1974年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如2013年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这75位经济学家代表了20世纪经济学取得的重大进展。
经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。
但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。
经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能会被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。
经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要的是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。
科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。
创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
2014年12月12日
媒体评论
怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套"诺贝尔经济学奖经典文库"等于提供了一个台阶。
厉以宁
北京大学教授
这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
何 帆
中国社会科学院
厉以宁
北京大学教授
这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
何 帆
中国社会科学院
