![金融衍生工具数学导论（原书第3版）[图书]](http://images.china-pub.com/ebook4970001-4975000/4974850/zcover.jpg)
基本信息
- 原书名：An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Third Edition
- 作者： （美）艾利·赫萨（Ali Hirsa） （美）萨利赫 N.内夫特奇（Salih N. Neftci）
- 译者： 冉启康 葛泓杉 李君格
- 丛书名： 华章数学译丛
- 出版社：机械工业出版社
- ISBN：9787111544609
- 上架时间：2016-8-12
- 出版日期：2016 年8月
- 开本：16开
- 版次：1-1
- 所属分类：数学 > 文科、经管、金融、工程数学 > 经济数学
教材
内容简介
目录
译者序
符号和缩写列表
第1章金融衍生品概论
1.1引言
1.2定义
1.3衍生品的分类
1.3.1现金交易市场
1.3.2价格发现市场
1.3.3到期日
1.4远期合约和期货
1.4.1远期合约
1.4.2期货
1.4.3回购协议、反向回购协议及弹性回购协议
1.5期权
1.6互换
1.6.1一个简单的利率互换
1.6.2可取消互换
1.7小结
1.8参考阅读
1.9习题
符号和缩写列表
第1章金融衍生品概论
1.1引言
1.2定义
1.3衍生品的分类
1.3.1现金交易市场
1.3.2价格发现市场
1.3.3到期日
1.4远期合约和期货
1.4.1远期合约
1.4.2期货
1.4.3回购协议、反向回购协议及弹性回购协议
1.5期权
1.6互换
1.6.1一个简单的利率互换
1.6.2可取消互换
1.7小结
1.8参考阅读
1.9习题
序言
译者序
美国金融数学专家Ali Hirsa与Salih N. Neftci合著的 《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》是一部在美国和欧洲非常流行的著作.本书使用随机微积分知识讨论金融衍生品定价理论，简单易懂、内容丰富.作者以高超的手法对金融衍生品定价中所需的数学理论进行了全面的描述和总结，并系统地介绍了金融衍生品的常用定价方法和最新进展.两位作者都有多年业界工作经验，与此同时又都热爱教学.Ali Hirsa为哥伦比亚大学与纽约大学兼职教授，Salih N. Neftci生前先后工作于纽约城市大学（CUNY）、新学院（The New School）、Baruch College、国际货币基金组织、世界银行等.
近几年来，金融衍生品定价理论在国际金融界和数学界受到了越来越广泛的重视，国内外出版了大量有关金融衍生品定价理论方面的专著和教科书， 然而这些书中，在阐述其主要内容（如关于期权的定价理论等）时，大都直接或间接地使用了随机过程、随机分析、高级计量经济学、运筹学等现代数学知识，并且把这些知识作为读者已经掌握的东西．而另一方面，目前一般大学本科生所掌握的数学工具主要是微积分、线性代数和初等概率论，此类著作中涉及的现代数学知识远远超出了包括数学专业在内的大学生的知识范畴，甚至在金融投资部门从事实际工作的专业人员也难以适从，本书以其起点低、直观易懂的特点使人感到眼前一亮．它系统、全面地介绍了金融衍生品定价理论的基本内容．并将读者应该具备的数学基础严格限定在包括经济、金融、管理等专业的绝大多数本科生的水平．由于作者在内容选择、结构安排和逻辑体系设计方面的精巧构思，所以能以相对较少的篇幅，把书中所讨论的问题的经济背景以及解决这些问题的数学方法和基本思想，系统而又简洁明快地展示给读者，其中某些问题的讲述还具有相当的深度.相信那些从事实际工作的读者以及对该学科感兴趣的在校本科生或研究生读者会大为受益，本书适合作为高等院校财经类专业、数学类专业以及学习过微积分、概率论课程的其他专业的本科学生或研究生的教材，同时也适合从事金融工作的在职人员阅读．
受机械工业出版社华章分社之托，我们将此书的第3版译成中文. 全书由上海财经大学数学学院冉启康教授，硕士研究生葛泓杉、李君格共同翻译，王佳捷老师参与了校对工作。在翻译过程中，我们得到机械工业出版社华章分社王春华编辑的大力帮助，在此表示衷心的感谢！限于时间和水平，译文的不当之处在所难免，敬请本书的读者和有关领域的专家批评指正．
译者
2016年2月
美国金融数学专家Ali Hirsa与Salih N. Neftci合著的 《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》是一部在美国和欧洲非常流行的著作.本书使用随机微积分知识讨论金融衍生品定价理论，简单易懂、内容丰富.作者以高超的手法对金融衍生品定价中所需的数学理论进行了全面的描述和总结，并系统地介绍了金融衍生品的常用定价方法和最新进展.两位作者都有多年业界工作经验，与此同时又都热爱教学.Ali Hirsa为哥伦比亚大学与纽约大学兼职教授，Salih N. Neftci生前先后工作于纽约城市大学（CUNY）、新学院（The New School）、Baruch College、国际货币基金组织、世界银行等.
近几年来，金融衍生品定价理论在国际金融界和数学界受到了越来越广泛的重视，国内外出版了大量有关金融衍生品定价理论方面的专著和教科书， 然而这些书中，在阐述其主要内容（如关于期权的定价理论等）时，大都直接或间接地使用了随机过程、随机分析、高级计量经济学、运筹学等现代数学知识，并且把这些知识作为读者已经掌握的东西．而另一方面，目前一般大学本科生所掌握的数学工具主要是微积分、线性代数和初等概率论，此类著作中涉及的现代数学知识远远超出了包括数学专业在内的大学生的知识范畴，甚至在金融投资部门从事实际工作的专业人员也难以适从，本书以其起点低、直观易懂的特点使人感到眼前一亮．它系统、全面地介绍了金融衍生品定价理论的基本内容．并将读者应该具备的数学基础严格限定在包括经济、金融、管理等专业的绝大多数本科生的水平．由于作者在内容选择、结构安排和逻辑体系设计方面的精巧构思，所以能以相对较少的篇幅，把书中所讨论的问题的经济背景以及解决这些问题的数学方法和基本思想，系统而又简洁明快地展示给读者，其中某些问题的讲述还具有相当的深度.相信那些从事实际工作的读者以及对该学科感兴趣的在校本科生或研究生读者会大为受益，本书适合作为高等院校财经类专业、数学类专业以及学习过微积分、概率论课程的其他专业的本科学生或研究生的教材，同时也适合从事金融工作的在职人员阅读．
受机械工业出版社华章分社之托，我们将此书的第3版译成中文. 全书由上海财经大学数学学院冉启康教授，硕士研究生葛泓杉、李君格共同翻译，王佳捷老师参与了校对工作。在翻译过程中，我们得到机械工业出版社华章分社王春华编辑的大力帮助，在此表示衷心的感谢！限于时间和水平，译文的不当之处在所难免，敬请本书的读者和有关领域的专家批评指正．
译者
2016年2月
