基本信息
- 原书名:Applied Econometric Time Series(3rd Edition)
- 原出版社: Wiley; 3 edition
编辑推荐
时间序列分析已成为经济和金融领域的主流研究方法之一。沃尔特·恩德斯编写的《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》运用真实的数据举例对时间序列分析进行了油浅入深的介绍,展现了时间序列分析的*新发展成果,以及如何利用*新方法对经济数据建模。全书所有案例都是根据我们熟知的理论模型设计的,对于同一理论模型或实际问题运用了各种时间序列分析方法进行分析,每种方法都有具体的步骤,每一步都有详细的阐述,一目了然,便于自学。
本书可作为经济类、管理类以及其他学科的本科高年级或研究生学习计量经济学的教材用书。同时,也是科研工作者和实际工作者十分有用的参考书。
内容简介
经济管理学书籍
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》是一部计量经济学领域的优秀教材,全书自始至终贯穿由浅入深、由简单到复杂的学习过程,运用真实的数据举例,阐述关键概念,不但完整、精简,而且非常注重应用。《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》通过案例强调方法的实际应用,几乎没有复杂的数学公式。全书共分7章,分别介绍了差分方程、平稳时间序列模型、波动性建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线性时间序列模型等内容。
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》可作为经济类、管理类以及其他学科的本科高年级或研究生的计量经济学教材,同时也是科研工作者和实际工作者十分有用的参考用书。
作译者
恩德斯教授与托德·森德勒(Todd Sandler)曾因预防核战的行为研究而获得美国国家科学院的ESTES奖。在这个奖项的评语中提到,“……认知与行为科学任何领域的基础研究,运用规范分析或实证分析,或两者最佳的有机结合的方法,增强了我们对核战危机的认识”。美国国家科学院颁发这个奖项用以表彰他们“用博弈论和时间序列分析的方法所做的共同研究,刻画了国际恐怖主义分子的袭击对防御性反制措施的响应具有周期性和易变性的特征”。
杜江 甘肃敦煌人,管理学博士,四川大学经济学院教授,博士生导师,日本广岛大学访问学者。主要致力于时间序列分析、金融工程、金融统计和公司金融等领域的研究。有《应用计量经济学:时间序列分析(第2版)》、《应用计量经济学(第6版)》、《经济预测基础教程(第4版)》、《计量经济学及其应用》等多部专著及译著。
袁景安 经济学博士,西南财经大学经济与管理研究院副教授,博士生导师。主要致力于时间序列分析、国际金融领域的研究。
目录
中文版序
译者序
作译者简介
前言
第1章差分方程1
1.1时间序列模型1
1.2差分方程及求解方法5
1.3迭代法求解方程7
1.4备选方法11
1.5蛛网模型14
1.6解齐次差分方程16
1.7求确定性过程的特解23
1.8待定系数法25
1.9滞后算子29
1.10总结31
习题32
注释33
附录1A虚根和De Moivre定理33
附录1B高阶方程中的特征根34
译者序
作为以历史预测未来的经典定量方法,时间序列分析是一门显学。格兰杰(Granger)、恩格尔(Engle)和西蒙斯(Sims)等经济学家都得益于他们在经济时间序列分析方面的卓越贡献而获得诺贝尔经济学奖;顶级学术刊物刊登的经济、金融等诸多领域的学术论文大都采用时间序列分析方法。可以说,在社会科学研究中,特别是在经济和金融领域的研究中,时间序列分析已成为主流的研究方法之一。正如《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》作者恩德斯所言,经济学中包括许多时间序列分析的方法,甚至诸如政治经济学等传统定性分析学科也日趋定量化。
初次接触《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的第1版是在16年前的日本广岛大学。那时,我“留洋”,专攻计量经济学;它也“留洋”,“教授”计量经济学。它深入浅出的风格让我得以顺利理解计量经济学。由此,我和它结下不解之缘。1998年,我有幸跨入人文气息浓厚的四川大学经济学院,在后来的教学和科研活动中,我有意识地参考了这本优秀教科书的内容。2004年10月至2005年9月,受国家留学基金委员会的资助,我再次回到广岛大学,做访问学者。重游故地,我阅读了《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》于2004年出版的第2版。尽管新版加入了不少新内容,但原版的风貌并没有改变,仍旧浅显易懂,强调方法的实际应用步骤,案例涉及宏观经济学、微观经济学、金融学等各个领域以及作者非常擅长的对国际恐怖事件的研究。这种风格对于我们掌握研究方法以及扩大视野都十分有益。于是,我萌生了将《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》翻译成中文的念头,目的是让更多的人了解和掌握时间序列分析方法,应用时间序列分析方法解释和解决各自领域(包括非经济领域)的问题。值得欣慰的是,经过努力,在2006年的金秋收获季节,第2版的中译本出版了。
2009年,《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的第3版问世。我也拥有了这本视同挚友的宝物。第3版在保持原有格调的基础上,新增了参数稳定性和结构性变化的讨论,也新增了对协整检验和单位根检验的进一步讨论,还有对样本外区间预测方法以及多元GARCH模型的讨论。同时,更新了相关数据和案例。2011年夏天,恩德斯教授专程来到四川大学经济学院,做了一场非常精彩的讲座,报告了他在时间序列分析方面的最新研究成果。同时,恩德斯教授在内封上也给我留下了备感压力,同时也是备受激励的寄语:
我很担心第3版的中译本因我糟糕的翻译,不仅没让恩德斯在中国更出名,反而让他背上不好的名声。因此,本着“驽马十驾,功在不舍”的精神,我们在第3版的翻译过程中,把质量作为重中之重,力争比第2版做得更好。当有不懂或未知的部分时,我们都会参阅相关文献,请教良师益友。
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》自始至终贯穿由浅入深、由简单到复杂的学习过程,并运用真实的数据举例,阐述关键概念。通过案例强调方法的实际应用,几乎没有复杂的数学公式,即使有也是从最简单的推导开始。对于单变量时间序列是从1阶开始,然后逐步推广到高阶。而对于多变量时间序列,则是从2个变量、3个变量开始进行解释,然后扩展到更多的变量。《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的所有案例都是根据我们熟知的理论模型设计的,对于同一理论模型或实际问题运用了各种时间序列分析方法进行分析。每种方法都有具体的步骤,每一步都有详细的阐述,一目了然,便于自学。《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》可以作为经济类、管理类以及其他学科的本科高年级或研究生学习计量经济学的教材用书。同时,也是科研工作者和实际工作者十分有用的参考书。读者只要掌握了初级计量经济学的基础知识,就可以通过对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的学习,逐步能够阅读专业期刊和从事严谨的应用研究。即使没有学过计量经济学的读者,只要稍许花点时间了解多元回归分析的基本思想,也可以直接进入对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的学习。
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》由7章组成。第1章介绍差分方程。差分方程是所有时间序列分析方法的理论基础。第2章介绍平稳时间序列模型,以ARMA为代表的线性随机差分方程的内容是构成时间序列经济学理论的主要部分。第3章介绍异方差条件下的时间序列处理技术,主要讲述ARCH模型的构建方法,并涵盖了ARCH模型的一些最新进展。第4章主要介绍序列是否平稳的单位根检验方法和模型的选择准则。第5章介绍多元时间序列模型,主要讲述向量自回归(VAR)模型的原理以及基于VAR模型的因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解,还有其他与VAR模型相关的问题。第6章介绍协整与误差修正模型。当变量是非平稳变量时,有可能存在伪回归。因此,本章主要介绍协整的概念以及在不同经济模型中的应用,考察协整变量的动态路径,讨论检验协整的各种方法,还介绍涉及非平稳变量的向量误差修正模型。第7章介绍非线性时间序列模型。经济理论认为若干经济时间序列表现为非线性行为。本章介绍了不同类型的非线性模型,讨论是否存在非线性调整的检验方法。为了巩固所学的内容,每章后面都附有习题。
在《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的翻译过程中,我们得到了国务院发展研究中心企业研究所、四川大学经济学院、四川大学金融研究所、四川省数量经济学会许多领导和专家的关心、指导与帮助,在此一并表示感谢。特别地,我的计量经济学指导教官、日本广岛大学经济学部前川功一教授,我的管理学博士生导师、国务院发展研究中心企业研究所赵昌文所长,他们对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的翻译给予了具体的指导;我的师弟和挚友、四川大学金融研究所的朱鸿鸣,四川大学经济学院的李恒和雷超,机械工业出版社的王洪波、宁姗编辑也为《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的翻译和出版付出了大量的精力和时间;我的家人给予了我许多鼓励、理解和宽容,付出了很多。在此,特别向他们表示深深的感谢。
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》在翻译过程中的具体分工如下:前言,杜江;第1章,杜江、袁景安、易瑾、杨文溥;第2章,杜江、袁景安、易瑾、李丹丽;第3章,杜江、袁景安、易瑾、张宏波;第4章,杜江、袁景安、易瑾、李倩;第5章,杜江、袁景安、李倩;第6章,杜江、袁景安、李倩、韩旭;第7章,杜江、袁景安、李倩。第1~4章和第6章的附录分别由李丹丽、杨文溥、雷超、张宏波和韩旭负责,他们也一同整理了统计表。张斯雨参与了文字校对等相关工作。杜江、袁景安负责修订校对全书。最后的统编与审定由杜江负责。
的确,翻译工作是译者在领会原著的基础上,换一种语言的表达。尽管与原作者恩德斯教授有许多沟通,但囿于我们的专业能力和外语水平,难免对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》有理解上的偏颇,导致翻译存在瑕疵。对于由此给读者带来的困惑,我们深表歉意,也敬请广大读者朋友指正。我的联系邮箱是dujiang@scu.edu.cn。
杜江
2012年春节前夕于四川大学望江校园
前言
《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》适用于对多元回归分析有一定基础的读者。我假定读者了解并会运用最小二乘法。至少对我的所有学生而言,相关系数和协方差的概念都是非常熟知的;另外,他们也知道如何应用t检验和F检验。所以,对于类似于均方误差、显著性水平和无偏估计等专业术语,《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》均不加以解释,而是直接采用。《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》有两章是讨论多元时间序列分析方法的。为了学好这些章节,读者有必要了解和掌握如何使用矩阵代数来求解方程组。第1章是“差分方程”,它是《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的基础。依我的经验,加上对回归分析的学习,再通过对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的学习,就能使学生达到阅读专业期刊并从事严谨的应用研究的水平。然而,仍有一个不幸的读者,他来信写道,“我全都按您书上所写来做,但投稿论文仍被退稿”。
我非常谨慎地权衡了《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的完整性和精简性。我深知,在修订先前很不错的手稿时,若任意扩展《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》内容,通常会让修订本变得一文不值。对于关注某个主题或者方法的读者,都不愿意阅读一本百科全书式的介绍,因为百科全书式的教材会使得主题和方法失去本身的风格。然而,《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》仍需要囊括一些重要的时间序列研究成果。在决定究竟囊括哪些内容时,我非常愿意倾听,并且高度依赖一些老师和学生通过电子邮件提出的建议。多数老师和学生都较为关心参数稳定性和结构变化方面的研究。这些新的内容都将在第2章出现,涉及结构变化的正式检验、迭代估计的例子以及CUSUM检验。涉及内生性突变断点(比如,在某个未知时点的潜在突变)的内容会放在第7章。似乎很多读者都想实现运用各种专业软件包来估计多变量GARCH模型。对此,第3章就包括了一些ARCH建模的最新研究,特别是关于多变量GARCH模型的研究,该章末尾讨论了一些技术细节。前两个版本的第4章都是介绍如何在单位根检验中合理地选择确定性回归量的,而在这个版本中,我做了较大的改动。与以往不同的是,这一版的第4章主要关注了LM和DF-GLS单位根检验时所用的去除趋势的方法,这些方法远比标准的单位根检验更强大,因而如何确定合适的确定性回归量的问题就没那么重要了。在第6章中我设法改进了一些内容,涉及协整检验的“一般到特殊”方法。现在版本中的内容更注重误差修正和协整的ADL检验。
我非常关注书名中的“应用”两字,因为它是经过深思熟虑的。为了实现“应用”的含义和目的,我极力主张归纳式的教学讲授过程。所谓归纳,即从一个简单的情形出发,逐步建立更普遍、更复杂模型的过程。《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》提供了每个归纳过程的详细例子,而每个例子都包含了步骤总结,指出了归纳过程的每个典型阶段。归纳法就是“行而学”,即通过实干来学习。每章的正文部分都包括了大量的已解决问题。每章末所列的习题对强化内容的理解尤其重要,建议读者尽可能多地完成案例分析和习题。为了帮助读者完成整《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的学习,以下三本参考读物是对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的补充。
一本是教师手册,它针对采用《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的教师。教师手册包括所有数学问题的答案,也包括一些编程,运算这些程序能得到与教材相一致的大部分结果,还包括习题部分所涉及的所有模型。这本教师手册提供了不同的版本,以便EVIEWS、RATS、SAS和STATA用户使用。
另一本是我自己编写的补充手册。考虑到有必要剔除教材的部分内容,我也编写了一本补充手册。在这本手册中,囊括了一些我认为重要的(或有意义的)内容,但对所有读者而言,这些内容的重要性尚不足以编入教材。常常是,读者在阅读教材的同时,会时不时地查阅补充手册,以便获得某方面内容的额外信息。然而,当我收到某些读者询问的相关话题时,我总倾向于往手册中不断地增加新的内容。鉴于这种情况,读者应该随时查阅并确认是否拥有这本补充手册的最新版本。
还有一本是RATS编程手册。在这《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》中所展示的部分方法需要精确地编程。估计结构VAR模型需要具备矩阵运算功能的软件。蒙特卡洛方法需要大量的密集运算。估计非线性模型需要具备非线性最小二乘和极大似然估计功能的软件。全部由菜单驱动的软件包无法做到估计时间序列模型的所有形式。正如我经常对学生讲到的,一个已经出现在计量经济软件菜单中的程序,一定不是最新的时间序列分析方法。为了帮助读者编程,我写了一本RATS编程手册,作为《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的参考书目。当然,针对每个可能的平台,让我写相应的指导用书是不可行的。大部分编程者都应该能够将RATS程序改写成其他语言,用于他们自己所使用的软件包。
补充手册和编程手册都可以(免费)从我的个人主页www.cba.ua.edu/~wenders中下载。编程手册还可以从ESTIMA网站下载:www.estima.com。
为编写这《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》,我已经尽了全力,但毫无疑问,书中的错误在所难免。惭愧地说,如果说《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的前两版有什么借鉴意义的话,那就在于它们存在很多错误。我会在补充手册中经常更新勘误表。
很多人都对我的书稿提出了宝贵的建议,涉及教材的布局、风格以及用词等。第3版的审阅者提供了许多有用的评论和建议,他们包括埃默里大学的Kyle Beardsley,密西西比州立大学的Randall C.Campbell,弗吉尼亚理工大学的Andre J.D.Crawford,佛罗里达新学院的Tarron Khemraj,南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校的Ali Kuton,克莱蒙特麦肯纳学院的Keil Manfred,得克萨斯大学泛美分校的Andre V.Mollick,以及奥尔巴尼和法兰克福大学的Jan Mutl。正在就读和已经毕业的学生不断地给我提出挑战,并能迅速指出错误,我也非常感激他们。对我帮助特别大的有:Karl Boulware、Pin Chung、Selahattin Dibooglu、HyeJin Lee、Jing Li、Eric Olson、Ling Shao以及袁景安。Pierre Siklos和Mark Wohar对《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的早期版本也提供了不少非常重要的建议。仍值得一提的是,我从Barry Falk和Junsoo Lee那里学到了很多时间序列分析方面的知识。我也很感谢我的挚爱Linda,在我写作书稿的时候,她给予我非常大的宽容和支持。
在写作前言的前不久,我得知Clive Granger已经永远地离开了我们。在明尼苏达大学度过公休假的几个月前,我有幸参加UCSD研讨会。当时,我正在处理迭代模型,根本就没有想过要做应用计量经济学家。然而,当我初见Clive Granger时,他说:“到明年冬天时,这里会比明尼苏达大学温暖很多,你何不在这里休假呢?”于是我改变了计划,决定留在圣迭戈的加州大学,与一群数理经济学者共事。庆幸的是,我耐着性子完整地学习了他的课程(和Robert Engle共同教学),由此,爱上了时间序列计量经济学。他的课程改变了我的职业生涯,在这里,讲述这个故事来寄托对他深深的哀思吧!
序言
中国悠久的历史和璀璨的文明让人肃然起敬。最近30多年来,中国的经济开始腾飞,大规模的经济发展已经创造了一个奇迹,因此,我一直希望能有机会到中国实地参观。2011年夏天,我受到西南财经大学的邀请来到成都讲学,也受邀到四川大学做学术讲座,一路上我见到完善的基础设施、优美的校园,还有众多求知若渴的学生,这些都给我留下了美好的回忆。我想,这可能是由于中国的决策层越来越尊重经济规律的缘故。探索经济规律离不开方法论,中国有句古话“工欲善其事,必先利其器”说的应该就是这个道理吧。时间序列分析是一门非常重要的方法论,对研究经济规律大有裨益。我很高兴我的作品能流传到中国,并能和中国人成为朋友。
在这里,我想特别提出感谢的是四川大学经济学院的杜江教授和西南财经大学的袁景安副教授。他们组成的团队仔细地研读了我的作品,并将其翻译为中文,使中国的读者能够认识我、了解我的工作,我觉得非常荣幸。在此,我向他们致以诚挚的谢意!我想特别提到的是,杜江教授在计量经济学领域有很深的造诣和长期的研究经验,也是他首次在中国传播了我的作品,在此我再次表示感谢。我曾经是袁景安的博士导师,在她攻读博士期间,作为我的助研也参与了这《应用计量经济学:时间序列分析(原书第3版)》的修订及补充读物的撰写工作,我在此也一并感谢。
沃尔特·恩德斯
2012年3月20日
媒体评论
书摘
【插图】
