量化投资:策略与技术(国内第一本有关量化投资策略的著作)
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学习富可敌国的华尔街对冲基金的赚钱秘诀
深度解读金融大鳄的核心投资策略
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书籍
经济管理学书籍
《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及it技术等；最后介绍了作者开发的d-alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。
《量化投资—策略与技术》适合基金经理、证券分析师、普通散户及有志于从事金融投资的各界人士阅读。 作者简介
经济管理学书籍
《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及it技术等；最后介绍了作者开发的d-alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。
《量化投资—策略与技术》适合基金经理、证券分析师、普通散户及有志于从事金融投资的各界人士阅读。 作者简介
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本书提供作译者介绍
丁 鹏
中国量化投资研究的先行者，他开发的D-Alpha量化对冲交易系统，实战中获得持续稳健的收益率。
毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员。
2001年底进入上海交通大学工作，在金融工程、金融数学领域深入研究多年，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。
2008年进入东方证券股份有限公司工作，从事量化投资研究，在量化选股、量化择时、统计套利、对冲交.. << 查看详细
中国量化投资研究的先行者，他开发的D-Alpha量化对冲交易系统，实战中获得持续稳健的收益率。
毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员。
2001年底进入上海交通大学工作，在金融工程、金融数学领域深入研究多年，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。
2008年进入东方证券股份有限公司工作，从事量化投资研究，在量化选股、量化择时、统计套利、对冲交.. << 查看详细
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《量化投资—策略与技术》
策略篇
第 1章 量化投资概念 2
1.1 什么是量化投资 2
1.1.1 量化投资定义 2
1.1.2 量化投资理解误区 3
1.2 量化投资与传统投资比较 6
1.2.1 传统投资策略的
缺点 6
1.2.2 量化投资策略的
优势 7
1.2.3 量化投资与传统投
资策略的比较 8
1.3 量化投资历史 10
1.3.1 量化投资理论发展 10
1.3.2 海外量化基金的
发展 12
1.3.3 量化投资在中国 15
1.4 量化投资主要内容 16
1.5 量化投资主要方法 21
策略篇
第 1章 量化投资概念 2
1.1 什么是量化投资 2
1.1.1 量化投资定义 2
1.1.2 量化投资理解误区 3
1.2 量化投资与传统投资比较 6
1.2.1 传统投资策略的
缺点 6
1.2.2 量化投资策略的
优势 7
1.2.3 量化投资与传统投
资策略的比较 8
1.3 量化投资历史 10
1.3.1 量化投资理论发展 10
1.3.2 海外量化基金的
发展 12
1.3.3 量化投资在中国 15
1.4 量化投资主要内容 16
1.5 量化投资主要方法 21
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连续20年，每年赚60%，从来没有出现过亏损！
这是量化投资大师西蒙斯教授给出的战绩，这个成绩将巴菲特和索罗斯远远地抛在身后，这已经成为华尔街顶尖对冲基金经理眼中的神话，一个让人瞠乎绝尘的神话！
量化投资是最近十年来在国际投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。基本面分析和技术面分析可以看做是传统的证券分析理论，而量化投资则是结合了现代数学理论和金融数据的一种全新的分析方式，是现代化的证券分析方法。
和传统的基本面分析和技术面分析比较起来，量化投资最大的特点就是定量化和精确化。
采用传统分析方法取得良好业绩的投资者首推巴菲特，连续40年，每年可以获得20%的复合稳定收益。而量化投资大师西蒙斯则连续20年为投资者获得超过35%的收益率，若包括业绩提成在内，则实际每年投资收益率超过60%，由此可见量化投资的巨大威力。
2008年笔者去欧洲访问研究，和德意志银行、雷曼兄弟以及一家欧洲很大的对冲基金的研究员交流，2010年去香港和摩根斯坦利、美林证券以及野村证券的投资经理交流。给我最大的感受就是：这些国际顶级的投行在量化投资模型研究的深入与扎实。‘一切用数据说话’，这是他们任何投资决策的基石。
不知道有一天中国的金融市场全面开放后，国内的投资者能否抵挡华尔街金融大鳄们的冲击。于是决定写一本有关量化投资的书。
当开始动笔写作本书时候，才发现这是一个极其艰难的工作。市面上没有任何一本谈论量化投资策略的书籍可供参考，故事书倒有几本，但关于策略的内容少之又少，而有关量化投资的研究报告也散落在网络的各个角落。经过3个多月的精心筛选，精选出60多个精华策略，形成了本书的主要内容。希望能起一个抛砖引玉的作用，让更多的投资者采用这种先进的分析方法，获取更高和更稳定的投资收益。
本书特色
第一，实战性。书中的案例绝大多数来自于实际的市场数据，只有很少一部分是纯理论的分析。尤其是策略篇中的内容大部分来自于专业投资机构的研究报告，具有极强的实战价值。
第二，基于中国市场。与量化投资最接近的书籍当属“金融工程”，但目前金融工程中绝大多数的案例都来自于国外市场，很多策略在国内市场还不具备投资条件。本书中的案例基本上都是对国内市场（股票、期货等）中的实际交易数据的分析，特别适合国内的投资者。
第三，理论性。量化投资离不开最新的数学和计算机理论的支持，本书用了将近一半的篇幅来阐述与量化投资有关的基础理论，并用了很多案例来说明这些理论的应用方法。避免了一般投资策略书籍重技术而忽视理论的缺点，从而使量化投资更加科学化。
本书主要内容
本书的内容分为：策略篇和理论篇。策略篇中阐述了各种量化投资的策略与方法，理论篇则详细介绍了支持量化投资的各种数学工具。
策略篇一共介绍了8个方面的投资策略，分别是量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易及其他策略。
投资策略 概述
量化选股 量化投资最重要的策略，主要是研究如何利用各种方法选出最佳的股票组合，使得该股票组合的收益率尽可能高的同时，保持尽可能的稳定性。量化选股一章阐述了8种不同角度的策略，分别为多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型和筹码选股模型
量化择时 量化投资中最难的，也是收益率最高的一种策略，主要研究大盘及个股走势，并进行相应的高抛低吸操作。如果能够正确判断大盘，则收益率会比单纯的买入-持有策略收益要高很多。这一章主要阐述了8种择时模型，分别是趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时
这是量化投资大师西蒙斯教授给出的战绩，这个成绩将巴菲特和索罗斯远远地抛在身后，这已经成为华尔街顶尖对冲基金经理眼中的神话，一个让人瞠乎绝尘的神话！
量化投资是最近十年来在国际投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。基本面分析和技术面分析可以看做是传统的证券分析理论，而量化投资则是结合了现代数学理论和金融数据的一种全新的分析方式，是现代化的证券分析方法。
和传统的基本面分析和技术面分析比较起来，量化投资最大的特点就是定量化和精确化。
采用传统分析方法取得良好业绩的投资者首推巴菲特，连续40年，每年可以获得20%的复合稳定收益。而量化投资大师西蒙斯则连续20年为投资者获得超过35%的收益率，若包括业绩提成在内，则实际每年投资收益率超过60%，由此可见量化投资的巨大威力。
2008年笔者去欧洲访问研究，和德意志银行、雷曼兄弟以及一家欧洲很大的对冲基金的研究员交流，2010年去香港和摩根斯坦利、美林证券以及野村证券的投资经理交流。给我最大的感受就是：这些国际顶级的投行在量化投资模型研究的深入与扎实。‘一切用数据说话’，这是他们任何投资决策的基石。
不知道有一天中国的金融市场全面开放后，国内的投资者能否抵挡华尔街金融大鳄们的冲击。于是决定写一本有关量化投资的书。
当开始动笔写作本书时候，才发现这是一个极其艰难的工作。市面上没有任何一本谈论量化投资策略的书籍可供参考，故事书倒有几本，但关于策略的内容少之又少，而有关量化投资的研究报告也散落在网络的各个角落。经过3个多月的精心筛选，精选出60多个精华策略，形成了本书的主要内容。希望能起一个抛砖引玉的作用，让更多的投资者采用这种先进的分析方法，获取更高和更稳定的投资收益。
本书特色
第一，实战性。书中的案例绝大多数来自于实际的市场数据，只有很少一部分是纯理论的分析。尤其是策略篇中的内容大部分来自于专业投资机构的研究报告，具有极强的实战价值。
第二，基于中国市场。与量化投资最接近的书籍当属“金融工程”，但目前金融工程中绝大多数的案例都来自于国外市场，很多策略在国内市场还不具备投资条件。本书中的案例基本上都是对国内市场（股票、期货等）中的实际交易数据的分析，特别适合国内的投资者。
第三，理论性。量化投资离不开最新的数学和计算机理论的支持，本书用了将近一半的篇幅来阐述与量化投资有关的基础理论，并用了很多案例来说明这些理论的应用方法。避免了一般投资策略书籍重技术而忽视理论的缺点，从而使量化投资更加科学化。
本书主要内容
本书的内容分为：策略篇和理论篇。策略篇中阐述了各种量化投资的策略与方法，理论篇则详细介绍了支持量化投资的各种数学工具。
策略篇一共介绍了8个方面的投资策略，分别是量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易及其他策略。
投资策略 概述
量化选股 量化投资最重要的策略，主要是研究如何利用各种方法选出最佳的股票组合，使得该股票组合的收益率尽可能高的同时，保持尽可能的稳定性。量化选股一章阐述了8种不同角度的策略，分别为多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型和筹码选股模型
量化择时 量化投资中最难的，也是收益率最高的一种策略，主要研究大盘及个股走势，并进行相应的高抛低吸操作。如果能够正确判断大盘，则收益率会比单纯的买入-持有策略收益要高很多。这一章主要阐述了8种择时模型，分别是趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时
评论交流
共有4人开贴评论 5人参与评论 1人参与打分 查看
发表于：2012-2-19 1:16:00
这是不是一本金融书，而是一本励志书。
拿回家，翻看了5分钟，突然觉得第一次有想退货的感觉，当时买的时候就看到众多网友说坑爹，要理论没理论，要实践没时间，各种泛泛而谈，泛不能再泛的程度比如到还要捎带提一下面向对象以及各种编程语言以及语法等，最离谱的是文献引用来自百度文库等等，亲~你在想什么呢？
但是我想着还是拿作为给朋友的普及性读物来看的，但是我发现玩意根本不能达到这个用途，懂的人不用看，因为说不出什么有建设性的东西，不懂的人不用看，因为不能深入浅出让你入门。所以懂不懂你都不用看。
我觉得这本书唯一有点点价值的就是从网上Copy了关于 文艺复兴科技（Renaissance Technologies LLC）创始人詹姆斯?西蒙斯(James Simons)的故事，以及美国长期资本管理公司（Long-Term Capital Management，LTCM）那曾经风起云涌的故事激励着众多青少年对Quant道路的向往。
总的来说这本书最大的价值在于开篇的这几页，此书属于励志型著作，一星给的是这几页。
拿回家，翻看了5分钟，突然觉得第一次有想退货的感觉，当时买的时候就看到众多网友说坑爹，要理论没理论，要实践没时间，各种泛泛而谈，泛不能再泛的程度比如到还要捎带提一下面向对象以及各种编程语言以及语法等，最离谱的是文献引用来自百度文库等等，亲~你在想什么呢？
但是我想着还是拿作为给朋友的普及性读物来看的，但是我发现玩意根本不能达到这个用途，懂的人不用看，因为说不出什么有建设性的东西，不懂的人不用看，因为不能深入浅出让你入门。所以懂不懂你都不用看。
我觉得这本书唯一有点点价值的就是从网上Copy了关于 文艺复兴科技（Renaissance Technologies LLC）创始人詹姆斯?西蒙斯(James Simons)的故事，以及美国长期资本管理公司（Long-Term Capital Management，LTCM）那曾经风起云涌的故事激励着众多青少年对Quant道路的向往。
总的来说这本书最大的价值在于开篇的这几页，此书属于励志型著作，一星给的是这几页。
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