经济计量学精要(英文版.原书第4版)(预订中,估价)

.2.6 “线性”回归的特殊含义 31
2.7　从双变量回归到多元线性回归 33
2.8　参数估计：普通最小二乘法 33
2.9　综合 36
2.10　一些例子 38
2.11　小结 43
关键术语和概念　问题　习题　选作题 44
附录2a　最小二乘估计值的推导 52
第3章　双变量模型：假设检验 53
3.1　古典线性回归模型 54
3.2　普通最小二乘法估计量的方差与
标准误 57
3.3　为什么使用ols? ols估计量的性质 60
3.4　ols估计量的抽样分布或概率分布 62
3.5　假设检验 64
3.6　拟合回归直线的优度：判定系数r2 71
3.7　回归分析结果的报告 75
3.8　数学s. a. t一例的计算机输出结果 76
3.9　正态性检验 77
3.10　综合实例：美国商业部门工资和
生产率的关系（1959～2006年） 79
3.11　预测 82
3.12　小结 85
关键术语和概念　问题　习题 86
第4章　多元回归：估计与假设
检验 93
4.1　三变量线性回归模型 94
4.2　多元线性回归模型的若干假定 97
4.3　多元回归参数的估计 99
4.4　估计多元回归的拟合优度：多元判定
系数r2 102
4.5　古董钟拍卖价格一例 103
4.6　多元回归的假设检验 104
4.7　对偏回归系数进行假设检验 105
4.8　检验联合假设：b2 = b3 = 0或r2 = 0 107
4.9　从多元回归模型到双变量模型：
设定误差 112
4.10　比较两个r2值：校正的判定系数 113
4.11　什么时候增加新的解释变量 114
4.12　受限最小二乘法 116
4.13　若干实例 117
4.14　小结 122
关键术语和概念　问题　习题 123
附录4a.1　式（4-20）至（4-22）中
ols估计量的推导 129
附录4a.2　式（4-31）的推导 129
附录4a.3　式（4-50）的推导 130
附录4a.4　古董钟拍卖价格一例的
eviews输出结果 131
第5章　回归模型的函数形式 132
5.1　如何度量弹性：双对数模型 133
5.2　比较线性和双对数回归模型 138
5.3　多元对数线性回归模型 140
5.4　如何预测增长率：半对数模型 144
5.5　线性-对数模型：解释变量是对数
形式 149
5.6　倒数模型 150
5.7　多项式回归模型 156
5.8　过原点的回归 158
5.9　关于度量比例和单位的说明 160
5.10　标准化变量的回归 161
5.11　函数形式小结 163
5.12　小结 164
关键术语和概念　问题　习题 165
附录5a　对数 175
第6章　虚拟变量回归模型 178
6.1　虚拟变量的性质 178
6.2　ancova模型：包含一个定量变量、
一个两分定性变量的回归 185
6.3　包含一个定量变量、一个多分定性
变量的回归 187
6.4　包含一个定量变量和多个定性变量
的回归 190
6.5　比较两个回归 193
6.6　虚拟变量在季节分析中的应用 198
6.7　应变量也是虚拟变量的情形：线性
概率模型（lpm） 201
6.8　小结 204
关键术语和概念　问题　习题 205
第二部分　实践中的回归分析
第7章　模型选择：标准与检验 219
7.1 “好的”模型具有的性质 220
7.2　设定误差的类型 221
7.3　遗漏相关变量：“过低拟合”模型 221
7.4　包括不相关变量：“过度拟合”
模型 225
7.5　不正确的函数形式 227
7.6　度量误差 229
7.7　诊断设定误差：设定误差的检验 230
7.8　小结 239
关键术语和概念　问题　习题 240
第8章　多重共线性：解释变量相关
会有什么后果 245
8.1　多重共线性的性质：完全多重共线性
的情形 246
8.2　近似或者不完全多重共线性的情形 248
8.3　多重共线性的理论后果 250
8.4　多重共线性的实际后果 251
8.5　多重共线性的诊断 253
8.6　多重共线性必定不好吗 258
8.7　扩展一例：1960～1982年期间美国
的鸡肉需求 259
8.8　如何解决多重共线性：补救措施 261
8.9　小结 266
关键术语和概念　问题　习题 267
第9章　异方差：如果误差方差不是
常数会有什么结果 274
9.1　异方差的性质 274
9.2　异方差的后果 280
9.3　异方差的诊断：如何知道存在异方差
问题 282
9.4　观察到异方差该怎么办：补救措施 291
9.5　怀特异方差校正后的标准误和
t统计量 298
9.6　若干异方差实例 299
9.7　小结 302
关键术语和概念　问题　习题 303
第10章　自相关：如果误差项相关
会有什么结果 312
10.1　自相关的性质 313
10.2　自相关的后果 316
10.3　自相关的诊断 317
10.4　补救措施 325
10.5　如何估计r 327
10.6　校正ols标准误的大样本方法：
纽维-韦斯特（newey-west）方法 332
10.7　小结 334
关键术语和概念　问题　习题 335
附录10a　游程检验 341
附录10b　自相关的一般性检验：布鲁
尔什-戈弗雷（bg）检验 343
第三部分　经济计量学高级专题
第11章　联立方程模型 347
11.1　联立方程模型的性质 348
11.2　联立方程的偏误：ols估计量的
非一致性 350
11.3　间接最小二乘法 352
11.4　间接最小二乘法：一则实例 353
11.5　模型识别问题 355
11.6　识别规则：识别的阶条件 361
11.7　过度识别方程的估计：两阶段最小
二乘法 362
11.8　2sls：一个数字例子 364
11.9　小结 365
关键术语和概念　问题　习题 366
附录11　aols估计量的非一致性 369
第12章　单方程回归模型的几个
专题 371
12.1　动态经济模型：自回归和分布滞后
模型 371
12.2　伪回归现象：非平衡时间序列 380
12.3　平稳性检验 382
12.4　协整时间序列 383
12.5　随机游走模型 384
12.6　分对数模型 386
12.7　小结 396
关键术语和概念　问题　习题 397
附录　概率论与统计学基础
附录a　统计学回顾i：概率与概率
分布 405
附录b　概率分布的特征 434
附录c　一些重要的概率分布 461
附录d　统计推断：估计与假设
检验 487
附录e　统计表 515
附录f　eviews、minitab、excel和
stata的计算机输出结果 534
参考文献 541

.　　第10章：本章增加了一节内容，即举例说明了纽维-韦斯特（Newey-West）标准误校正方法。此外，在本章最后附录部分增加了用于诊断自相关的布鲁尔什-戈弗雷（Breusch-Godfrey）检验。
　　第12章：通过一个新例子说明了逻辑回归。
　　附录A～附录D：附录是第3版第2～5章的内容。这样安排主要是考虑到内容的连续性以及便于随时温习统计学知识。附录中的数据进行了更新。
　　此外，原版书中出现的一些印刷错误也进行了更正。
　　数学要求
　　本书很少用到矩阵代数和微积分。我们一直坚信应该以最直观的方式向初学者介绍经济计量学，而无须涉及大量的矩阵代数和微积分。证明过程基本省略，除非这些证明过程很容易理解。当然，教师可以根据需要，在适当的地方给出证明。
　　计算机与经济计量学
　　许多优秀的统计软件对初学者学习经济计量学大有益处，但也不必过分夸大统计软件的作用。本书的例子中使用了EViews、Excel、MINITAB和STATA等统计软件，很容易获得这些软件的学生版。网上教材中的数据是以Excel形式给出的，当然，其他标准的统计软件，比如LIMDEP、RATS、SAS和SPSS也能够直接读取这些数据。
　　附录E给出了使用相同数据并利用EViews、Excel、MINITAB和STATA输出的计算结果。这些软件的统计过程大致相同，但每个软件都有各自独特之处。
　　结语
　　本书的目的是以一种通俗易懂的方式向初学者介绍经济计量学这门学科。我希望本书对读者将来的学术或专业研究有所帮助，同时也希望本书成为读者学习高级经济计量学的基础教材。在本书的最后部分给出了有关高级经济计量学的参考书目。