基本信息
- 作者: [美]哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz) [美] G. 彼得·托德(G.Peter Todd)
- 丛书名: 诺贝尔经济学奖经典文库
- 出版社:机械工业出版社
- ISBN:9787111535577
- 上架时间:2016-6-17
- 出版日期:2016 年6月
- 开本:16开
- 页码:343
- 版次:1-1
- 所属分类:经济管理 > 经济/经济学 > 流派/研究 > 经济学知识

编辑推荐
诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品
华章诺贝尔经济学奖经典文库,厉以宁、何帆专文推荐!
站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂,经济学领域必备必读之书!
内容简介
作译者
1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父
马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的第一次革命"。其他领域:马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。
1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。
G. 彼得o托德(G.Peter Todd)
托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管,负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间,托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁,在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。
目录
丛书序二(何帆)
推荐序(威廉F.夏普)
序言
第一篇一般资产组合选择模型
第1章
资产组合选择模型
标准的均值方差资产组合选择模型
有上界的标准分析
托宾夏普林特纳模型
布莱克模型
空头头寸需要提供抵押品时的模型
名义和真实回报
第1章附录
习题
第2章
一般均值方差资产组合选择模型
一般模型的三种形式
非线性例子
历史述评
媒体评论
--《纽约时报》
怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置,了解自己应当从何处入门,以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套"诺贝尔经济学奖经典文库"等于提供了一个台阶。
厉以宁
北京大学教授
这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书,有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解,也有助于我们站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
何 帆
中国社会科学院